第12章 量化策略是如何开发出来？(第2/2 页)
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策略在真实交易中遭遇大幅回撤，你是否能坚持执行这个策略就成了关键。
由于没有一种策略能百分之百适应所有市场情况，遭遇两三次亏损后可能就不敢再继续执行，甚至停止策略程序。
然而，有时却会发现策略后来的净值默默创下新高。
那是不是要一味让策略继续亏损下去呢？
最简单的原则就是，如果在真实交易中的最大回撤达到历史回撤的1.5~2倍，那么就需要考虑停止这个策略。
反思是需要调整策略参数，还是市场逻辑已经发生了根本性变化。
七、尾声
通过这篇文章可以看到量化策略的开发是一个复杂而漫长的过程，涉及到策略的构想、代码实现、历史回测、策略优化、模拟交易和最终的实盘测试。
每一个环节都至关重要，缺一不可。
通过这一系列严格的流程，量化策略才能最终成熟并在实际投资中发挥作用。
如果确实想尝试的小伙伴，或者有编程基础的小伙伴，可以参考流程，实际尝试下，也能更好地理解量化策略是如何从零到有、从有到精的进化之路。
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